Dow Jones Industrial Average
WKN: 969420 / ISIN: US2605661048Performance-Messung einer Benchmark
17.12.16 21:21
#1
Iljuha
Performance-Messung einer Benchmark
Hallo,
ich sitze gerade an einer Seminararbeit zur rollierenden Portfolio-Optimierung nach Markowitz und impliziter Renditeerwartung. Ich habe in Excel soweit alle Optimierungen durchgeführt. Als Benchmark soll ich ein gleichgewichtetes Portfolio nehmen und den . Verglichen werden die Portfolios anhand des Sharpe-Ratios.
Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage:
Wie bestimme ich das Sharpe-Ratio des für den Zeitraum vom Januar 2003 bis Dezember 2012? Mein Professor gab mir den Tip den MSCI USA GDTR zu nehmen. Doch ich bekomme aus diesen Daten eine jährliche Rendite von ca. 10% raus und ein Sharpe-Ratio von 2,13.
Er hat mehrfach angedeutet dass für diesen Zeitraum der eine Rendite von ca. 160% erreicht hat (also jährlich ca. 16%). Das würde auch zu meinen optimierten Portfolios passen. Ich habe schon überall gesucht und bin mit meinem Latein an Ende. Ich hoffe Ihr könnt mir einen guten Tip geben oder mir meinen Fehler aufzeigen.
Viele Grüße
Iljuha
ich sitze gerade an einer Seminararbeit zur rollierenden Portfolio-Optimierung nach Markowitz und impliziter Renditeerwartung. Ich habe in Excel soweit alle Optimierungen durchgeführt. Als Benchmark soll ich ein gleichgewichtetes Portfolio nehmen und den . Verglichen werden die Portfolios anhand des Sharpe-Ratios.
Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage:
Wie bestimme ich das Sharpe-Ratio des für den Zeitraum vom Januar 2003 bis Dezember 2012? Mein Professor gab mir den Tip den MSCI USA GDTR zu nehmen. Doch ich bekomme aus diesen Daten eine jährliche Rendite von ca. 10% raus und ein Sharpe-Ratio von 2,13.
Er hat mehrfach angedeutet dass für diesen Zeitraum der eine Rendite von ca. 160% erreicht hat (also jährlich ca. 16%). Das würde auch zu meinen optimierten Portfolios passen. Ich habe schon überall gesucht und bin mit meinem Latein an Ende. Ich hoffe Ihr könnt mir einen guten Tip geben oder mir meinen Fehler aufzeigen.
Viele Grüße
Iljuha